Sei un Brillante Credit Risk Modeller?

Ti appassionano le variabili che influenzano l’andamento dei mercati e soprattutto gli strumenti utilizzati per neutralizzare o mitigare i rischi di un andamento avverso del mercato?

Stiamo cercando te!

Per importante Gruppo Bancario Assicurativo operante a livello internazionale stiamo ricercando un Credit Risk Modeller a potenziamento del team dedicato al tema.

Il candidato ideale ha una preparazione universitaria, ed eventualmente anche un Master o un Dottorato di Ricerca in materie Economico Quantitative, una buona conoscenza della lingua inglese ed un’approfondita conoscenza delle Normative Bancarie (Basilea, CRR /CRD), nonchè delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali.

Possiede inoltre una buona conoscenza e abilità di utilizzo di linguaggi di programmazione (SAS, SQL, Phyton, R) e una forte attenzione e sensibilità agli aspetti di policy e compliance nell’introduzione di nuove procedure.

Il candidato, all’interno del team Credit Risk, si occuperà di:

·      Sviluppare e monitorare le performance e backtesting dei modelli di rating

·      Identificare i parametri di rischio ed i modelli di stress testing

·      Stimare il costo del rischio di credito nell’ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative, in relazione alla verifica di adeguatezza dei processi aziendali.

Sede di lavoro: Milano

Contratto, inquadramento e retribuzione: Tempo indeterminato. Inquadramento e retribuzione saranno commisurati al potenziale di crescita manageriale espresso, all’esperienza e alle competenze realmente maturate.

Bank Future Manager garantisce in ogni momento del processo la riservatezza delle informazioni con le quali verremo a contatto.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi ed ha carattere di urgenza.

Inviare dettagliato CV in italiano con autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs.196/03).